姓　　名：Mustafa O. Caglayan

个人简介

佛罗里达国际大学商学院金融学系副教授

教育经历
纽约城市大学金融经济学博士
博加齐奇大学经济学荣誉文学士

专业领域
资产定价
对冲基金
投资
投资组合理论、优化和资产配置

研究成果
Caglayan 博士是佛罗里达国际大学商学院金融学副教授和 Knight-Ridder 研究员。完成博士学位后。2000 年在纽约城市大学研究生中心获得金融经济学博士学位，Caglayan 博士首先在纽约摩根大通总部工作，担任助理 (2000 – 2002)，然后在外国担任副总裁 (2003 – 2006)交流研究组。他为银行开发了量化货币交易模型，并向摩根大通的顶级客户提出了货币观点和交易建议。他还为该组织的每日、每周和每月定期货币出版物做出了贡献。后来，Caglayan 博士在纽约的 Millennium Partners Hedge Fund 担任投资组合经理（2006-2008），

Caglayan 博士于 2008 年重返学术界，并在土耳其伊斯坦布尔的 Ozyegin 大学担任金融学助理和副教授九年，包括本科和研究生水平（MBA、EMBA、金融工程硕士和博士学位）。 D.) 在 2017 年 8 月加入佛罗里达国际大学商学院之前。

恰拉扬博士的出版物出现在顶级金融期刊，包括金融经济学杂志，杂志银行和金融， 财务管理，杂志期货市场，资产组合管理期刊，杂志全局优化，和布鲁金斯-沃顿商学院的论文金融服务. 他的工作也曾在各种国家和国际会议上发表，包括美国金融协会 (AFA) 和金融管理协会 (FMA)。

Caglayan 博士目前的研究主要集中在对冲基金。在他最近的一篇论文中，他研究了对冲基金对股票的所有权与这些股票的账面市值比之间的关系。在另一份工作论文中，Caglayan 博士分析了对冲基金在行业中的择时能力，并检查这种能力是否会导致对冲基金未来的卓越表现。

在他的学术生涯中，Caglayan 博士还向范围广泛的组织和专业人士教授了有关金融各种主题的高级课程。其中一些高级课程包括财务报表分析、金融工具估值、项目分析和评估、风险、回报、Beta 和资本资产定价模型 (CAPM) 的概念，以及对冲基金的绩效评估。

 
讲授的课程
企业融资
全球环境中的金融问题
财务管理
证券分析
投资研讨会

发表过的期刊文章
Caglayan, MO, Hu, Y., & Xue, W. (2021)。中国股票的共同基金羊群效应与收益联动。太平洋盆地金融杂志。（公认）

Caglayan, MO、Celiker, U. 和 Lawrence, E. (2021)。监管公平披露前后的卖方分析师建议修订和对冲基金交易。财务审查。

Caglayan, MO、Celiker, U. 和 Sonaer, G. (2021)。对冲基金的行业羊群效应。欧洲金融杂志。

Caglayan, MO, Xue, W., & Zhang, L. (2020)。国家层面特殊波动性及其决定因素的全球调查。实证金融杂志， 55。

Bali, TG, Brown, SJ, Caglayan, MO, & Celiker, U. (2020)。对冲基金的行业择时能力能否预测其未来业绩、生存和资金流动？金融和定量分析杂志。

巴厘岛，TG，布朗，SJ 和卡拉扬，密苏里州（2019 年）。对冲基金作为未来表现预测指标的上行潜力。银行与金融杂志， 98（2019 年 1 月）。

Caglayan, MO、Celiker, U. 和 Sonaer, G. (2018)。对冲基金与非对冲基金机构需求和账面市值比效应。银行与金融杂志， 92。

巴厘岛，TG，布朗，SJ 和卡拉扬，密苏里州（2014 年）。宏观经济风险和对冲基金回报。金融经济学杂志， 114。

Caglayan, MO, & Ulutas, S. (2014)。新兴市场风险和对冲基金回报的可预测性。财务管理， 43。

Caglayan, MO, & Pinter, JD (2013)。使用全局优化开发和校准货币交易策略。全球优化杂志， 56。

巴厘岛，TG，布朗，SJ 和卡拉扬，密苏里州（2012 年）。系统风险和对冲基金回报的横截面。金融经济学杂志， 106。

巴厘岛，TG，布朗，SJ 和卡拉扬，密苏里州（2011 年）。对冲基金面临的风险因素能否预测其未来回报？金融经济学杂志， 101。

Edwards, FR, & Caglayan, MO (2001)。牛市和熊市的对冲基金和商品基金投资。投资组合管理杂志， 27。

Edwards, FR, & Caglayan, MO (2001)。对冲基金业绩和经理技能。期货市场杂志， 21。